PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с SJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SJB (ProShares Short High Yield) are both Inverse Bonds funds from ProShares - TBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs -3.85%/yr for SJB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности TBT и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 2.10% против -3.85% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between TBT and SJB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.02

The correlation between TBT and SJB shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и SJB

Секторы
TBT
SJB

Финансовые услуги

72.7%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBT
72.7%
SJB
97.9%

Сырьевые материалы

TBT

-

SJB

-

Коммуникационные услуги

TBT

-

SJB

-

Потребительский циклический сектор

TBT

-

SJB

-

Потребительский защитный сектор

TBT

-

SJB

-

Энергетика

TBT

-

SJB

-

Здравоохранение

TBT

-

SJB

-

Промышленность

TBT

-

SJB

-

Недвижимость

TBT

-

SJB

-

Технологии

TBT

-

SJB

-

Коммунальные услуги

TBT

-

SJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

TBT vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.12

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.14

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.16

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-0.31

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJB равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TBT и SJB

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-58.06%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.74%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-10.54%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-13.30%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-34.57%

-30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-57.42%

-28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-42.47%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

1.44%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и SJB

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.23%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

2.95%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

3.83%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

7.51%

+23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

8.52%

+20.27%

Сравнение комиссий TBT и SJB

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и SJB

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and SJB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SJB's -58.06%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.10% vs -3.85% for SJB. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.10% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.89% for TBT.

TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for SJB.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор