Сравнение TBT с SJB
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SJB (ProShares Short High Yield) are both Inverse Bonds funds from ProShares - TBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs -3.86%/yr for SJB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for SJB.
Доходность
Сравнение доходности TBT и SJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 2.32% против -3.86% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам TBT и SJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
SJB ProShares Short High Yield | 0.74% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
Correlation
The correlation between TBT and SJB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between TBT and SJB shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. SJB — Ранг доходности на риск
TBT
SJB
Сравнение TBT c SJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | SJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.05 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и SJB
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -58.06% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -2.74% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -10.54% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -13.30% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -34.57% | -30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -57.40% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -42.52% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 1.30% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и SJB
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.06% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 3.03% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 3.88% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 7.52% | +23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 8.50% | +20.25% |
Сравнение комиссий TBT и SJB
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и SJB
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SJB в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.43% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and SJB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to SJB (1.06%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SJB's -58.06%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs -3.86% for SJB. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.95% for TBT.
TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for SJB.
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и SJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор