PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 9.68%/yr for EEM. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SJB и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -3.85% против 9.68% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SJB and EEM is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.60

The correlation between SJB and EEM has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и EEM

Секторы
SJB
EEM

Финансовые услуги

97.9%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
EEM
17.5%

Сырьевые материалы

SJB

-

EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

SJB

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

EEM
2.7%

Энергетика

SJB

-

EEM
3.3%

Здравоохранение

SJB

-

EEM
2.5%

Промышленность

SJB

-

EEM
6.2%

Недвижимость

SJB

-

EEM
0.9%

Технологии

SJB

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

SJB

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с VOO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SJB vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.62

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.42

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.87

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

14.91

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.62

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.38

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SJB и EEM

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-66.43%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-13.52%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-17.29%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-37.71%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-39.82%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-2.40%

-55.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-16.02%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.50%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и EEM

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

8.49%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

17.47%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

20.02%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

18.92%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

20.50%

-11.98%

Сравнение комиссий SJB и EEM

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и EEM

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and EEM have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs -3.85% for SJB. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.76% for EEM.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while EEM is Emerging Markets Diversified. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор