Сравнение SJB с EEM
SJB (ProShares Short High Yield) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 9.88%/yr for EEM. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности SJB и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -3.97% против 9.88% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
EEM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам SJB и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 23.56% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between SJB and EEM is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between SJB and EEM has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. EEM — Ранг доходности на риск
SJB
EEM
Сравнение SJB c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.20 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.68 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и EEM
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -66.43% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -13.52% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -17.29% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -37.49% | +24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -39.82% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -5.56% | -52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -15.99% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.70% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и EEM
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 12.59% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 20.71% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 22.76% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 19.55% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 20.67% | -12.17% |
Сравнение комиссий SJB и EEM
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и EEM
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности EEM в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.66% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and EEM have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (12.59%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs EEM's -66.43%.
On 10-year performance, EEM leads with 9.88% vs -3.97% for SJB. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.88% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.66% for EEM.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while EEM is Emerging Markets Diversified. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.72% for EEM.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор