Сравнение SJB с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
SJB и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -4.14% против 7.66% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и EEM
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
SJB vs. EEM — Ранг доходности на риск
SJB
EEM
Сравнение SJB c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.26 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.52 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.62 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.38 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.35 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между SJB и EEM составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и EEM
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и EEM
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -66.43% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -13.52% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -37.82% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -39.82% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -9.60% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -16.12% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и EEM
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 9.51% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 15.13% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 20.24% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.43% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 20.32% | -11.78% |