PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с CLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past year, SJB returned -0.44% vs 3.96% for CLIP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SJB charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.

Доходность

Сравнение доходности SJB и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и CLIP

2026 (YTD)202520242023
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-4.06%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.50%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between SJB and CLIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с USFRCLIP с VUSXX

Доходность на риск

SJB vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
17.26

-17.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
72.02

-72.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

20.66

-19.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

142.22

-142.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1,151.15

-1,151.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 17.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

17.26

-17.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

10.71

-11.31

Просадки

Сравнение просадок SJB и CLIP

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и CLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-0.08%

-57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.03%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

0.00%

-57.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-0.00%

-42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.00%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и CLIP

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.06%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.14%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

0.23%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

0.44%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

0.44%

+8.08%

Сравнение комиссий SJB и CLIP

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и CLIP

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности CLIP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and CLIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.23%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs CLIP's -0.08%.

On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs -0.44% for SJB. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.07% for CLIP.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор