Сравнение SJB с SJNK
SJB (ProShares Short High Yield) and SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -4.01%/yr vs 5.65%/yr for SJNK. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.
Доходность
Сравнение доходности SJB и SJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: -4.01% против 5.65% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- -4.01%
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам SJB и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
Correlation
The correlation between SJB and SJNK is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | -0.86 |
The correlation between SJB and SJNK has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. SJNK — Ранг доходности на риск
SJB
SJNK
Сравнение SJB c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.26 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.99 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и SJNK
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -19.74% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.73% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -4.77% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -10.18% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -19.74% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -0.16% | -57.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -1.63% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.40% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и SJNK
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.52% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.23% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.84% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.47% | +2.03% |
Сравнение комиссий SJB и SJNK
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и SJNK
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SJNK в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.60% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and SJNK have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJB has higher volatility (0.99%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SJNK's -19.74%.
On 10-year performance, SJNK leads with 5.65% vs -4.01% for SJB. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.65% return vs -4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJNK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.60% for SJB.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while SJNK is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SJNK tracks Bloomberg U.S. High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for SJNK.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и SJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор