PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с SJNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 5.49%/yr for SJNK. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.

Доходность

Сравнение доходности SJB и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: -3.84% против 5.49% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Correlation

The correlation between SJB and SJNK is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

-0.86

The correlation between SJB and SJNK has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и SJNK

Секторы
SJB
SJNK

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
SJNK

-

Сырьевые материалы

SJB

-

SJNK

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

SJNK
100.0%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

SJNK

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

SJNK

-

Энергетика

SJB

-

SJNK

-

Здравоохранение

SJB

-

SJNK

-

Промышленность

SJB

-

SJNK

-

Недвижимость

SJB

-

SJNK

-

Технологии

SJB

-

SJNK

-

Коммунальные услуги

SJB

-

SJNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB

Доходность на риск

SJB vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBSJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.99

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.03

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.67

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

15.90

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.99

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.85

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.80

-1.40

Просадки

Сравнение просадок SJB и SJNK

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SJNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-19.74%

-38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-1.73%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-4.77%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-10.18%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-19.74%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.11%

-57.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-1.63%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.40%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и SJNK

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.90%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.20%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

5.83%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

6.49%

+2.03%

Сравнение комиссий SJB и SJNK

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и SJNK

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SJNK в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJB and SJNK have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SJNK's -19.74%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs -3.84% for SJB. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while SJNK is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for SJNK.

SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и SJNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор