PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SJB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.85% против 15.49% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SJB and SPY is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.70

The correlation between SJB and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и SPY

Секторы
SJB
SPY

Финансовые услуги

97.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SJB

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

SPY
4.8%

Энергетика

SJB

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SJB

-

SPY
8.4%

Промышленность

SJB

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SJB

-

SPY
1.9%

Технологии

SJB

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SJB

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SJB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.38

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.24

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.16

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

14.72

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.38

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.82

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.59

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SJB и SPY

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-55.19%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.88%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-18.76%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-24.50%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-33.72%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-0.70%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-9.05%

-33.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.84%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.90%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.83%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

17.05%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

17.94%

-9.42%

Сравнение комиссий SJB и SPY

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и SPY

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SJB and SPY have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -3.85% for SJB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.98% for SPY.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while SPY is S&P 500. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор