PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SJB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SJB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.86% против 15.53% соответственно.


SJB

1 день
0.13%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
-0.07%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-3.86%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield
0.74%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SJB and SPY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.70

The correlation between SJB and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short High Yield

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SJB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SJB
Ранг доходности на риск SJB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SJBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.67

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

11.92

-11.97

SJB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJB и SPY

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SJBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-55.19%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.88%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-18.76%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-24.50%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-33.72%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.40%

-3.17%

-54.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-9.04%

-33.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.98%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SJBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.87%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

9.85%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

12.50%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

17.15%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

17.95%

-9.45%

Сравнение комиссий SJB и SPY

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и SPY

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPY в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield
3.43%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


SJB and SPY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to SJB (1.06%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -3.86% for SJB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.03% for SPY.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while SPY is S&P 500. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор