Сравнение SJB с SPY
SJB (ProShares Short High Yield) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SJB и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.97% против 15.53% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам SJB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SJB and SPY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between SJB and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. SPY — Ранг доходности на риск
SJB
SPY
Сравнение SJB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.51 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.15 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и SPY
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -55.19% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.88% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -18.76% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -24.50% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -33.72% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -3.22% | -54.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -9.03% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.99% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и SPY
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.85% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 9.81% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 12.47% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 17.15% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 17.95% | -9.45% |
Сравнение комиссий SJB и SPY
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и SPY
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and SPY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.85%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -3.97% for SJB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.03% for SPY.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while SPY is S&P 500. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор