Сравнение SJB с CAOS
SJB (ProShares Short High Yield) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. SJB is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -2.22%/yr vs 3.94%/yr for CAOS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности SJB и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJB показывает доходность 0.74%, а CAOS немного ниже – 0.71%.
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- -0.07%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -3.86%
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJB и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.74% | -1.87% | -0.84% | -3.81% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between SJB and CAOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between SJB and CAOS shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SJB
CAOS
Сравнение SJB c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.15 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.18 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и CAOS
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -3.89% | -54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.76% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -3.60% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.40% | -1.18% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -0.92% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.32% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и CAOS
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.32% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 1.05% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 1.50% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 4.23% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 4.23% | +4.27% |
Сравнение комиссий SJB и CAOS
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и CAOS
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.43% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and CAOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJB has higher volatility (1.06%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.94% vs -2.22% for SJB. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.94% return vs -2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for CAOS.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор