Сравнение SJB с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
SJB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SJB и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.76% | -1.87% | -0.84% | -3.81% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
SJB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -4.13%
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и CAOS
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
SJB vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SJB
CAOS
Сравнение SJB c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.69 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.69 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 1.27 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между SJB и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и CAOS
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и CAOS
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -3.60% | -54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -3.60% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -0.80% | -56.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -0.90% | -41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.18% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и CAOS
ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 0.74% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.30% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.68% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.37% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.37% | +4.18% |