PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. SJB is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SJB returned -1.91%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SJB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-3.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between SJB and CAOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.05

The correlation between SJB and CAOS shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и CAOS

Секторы
SJB
CAOS

Финансовые услуги

97.9%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

SJB

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

SJB

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

CAOS
5.4%

Энергетика

SJB

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

SJB

-

CAOS
9.6%

Промышленность

SJB

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

SJB

-

CAOS
2.0%

Технологии

SJB

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

SJB

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SJB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.24

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.98

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.49

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.22

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

1.21

-1.81

Просадки

Сравнение просадок SJB и CAOS

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-3.60%

-54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.76%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-3.60%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-1.07%

-56.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-0.90%

-41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.30%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и CAOS

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.26%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.03%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.52%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

4.26%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

4.26%

+4.26%

Сравнение комиссий SJB и CAOS

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и CAOS

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and CAOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.23%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs -1.91% for SJB. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for CAOS.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор