Сравнение SJB с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
SJB и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SJB и TAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -1.53% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 1.76%.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и TAIL
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Доходность на риск
SJB vs. TAIL — Ранг доходности на риск
SJB
TAIL
Сравнение SJB c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.10 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.30 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SJB и TAIL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и TAIL
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности TAIL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и TAIL
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -52.36% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -16.24% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -38.44% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -47.46% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -28.71% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 13.30% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и TAIL
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.44% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 7.09% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 17.83% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 14.90% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 15.06% | -6.52% |