PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. SJB is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, SJB returned -0.54%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SJB charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности SJB и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-1.53%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between SJB and TAIL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.39

The correlation between SJB and TAIL shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и TAIL

Секторы
SJB
TAIL

Финансовые услуги

97.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
TAIL
11.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

SJB

-

TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

TAIL
10.1%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

TAIL
4.9%

Энергетика

SJB

-

TAIL
3.5%

Здравоохранение

SJB

-

TAIL
8.5%

Промышленность

SJB

-

TAIL
8.3%

Недвижимость

SJB

-

TAIL
1.9%

Технологии

SJB

-

TAIL
35.6%

Коммунальные услуги

SJB

-

TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEMSJB с VOO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

SJB vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.03

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.46

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.80

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-2.01

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-1.03

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SJB и TAIL

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-52.36%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-10.95%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-20.65%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-38.44%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-51.56%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-29.12%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.35%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и TAIL

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.86%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

6.45%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

8.51%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

14.90%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

14.94%

-6.42%

Сравнение комиссий SJB и TAIL

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и TAIL

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SJB and TAIL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.23%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, SJB leads with -0.54% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SJB has performed better with a -0.54% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.59% for TAIL.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор