PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с RSBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked. TBT is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TBT returned -2.58% vs 4.65% for RSBA. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.

Доходность

Сравнение доходности TBT и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.30%.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и RSBA

2026 (YTD)20252024
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%4.38%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%

Correlation

The correlation between TBT and RSBA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.84

The correlation between TBT and RSBA has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TSYW

Доходность на риск

TBT vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTRSBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.02

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.52

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.70

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

4.70

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RSBA равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.00

-1.33

Просадки

Сравнение просадок TBT и RSBA

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и RSBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-2.83%

-92.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.74%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-1.62%

-84.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-0.81%

-76.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.99%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и RSBA

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.37%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

3.27%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

4.59%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

5.08%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

5.08%

+23.71%

Сравнение комиссий TBT и RSBA

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и RSBA

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности RSBA в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and RSBA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs RSBA's -2.83%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs -2.58% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs -2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.

RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while RSBA is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.96% for RSBA.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и RSBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор