Сравнение TBT с RSBA
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked. TBT is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TBT returned 0.31% vs 4.71% for RSBA. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TBT и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью 0.86%.
TBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 3.31%
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 6.06% | -1.45% | 7.06% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 7.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TBT and RSBA is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between TBT and RSBA has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TBT
RSBA
Сравнение TBT c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.72 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 4.58 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и RSBA
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -2.83% | -92.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -2.74% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -0.47% | -84.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -0.81% | -76.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.03% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и RSBA
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.26% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 3.48% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 4.50% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 5.04% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 5.04% | +23.61% |
Сравнение комиссий TBT и RSBA
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и RSBA
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RSBA в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.64% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and RSBA have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.08%) compared to RSBA (1.26%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.71% vs 0.31% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.71% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
RSBA has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.64% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while RSBA is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор