Сравнение TBT с QLD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 2.32% против 36.27% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
Сравнение доходности по годам TBT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between TBT and QLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.20 |
The correlation between TBT and QLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. QLD — Ранг доходности на риск
TBT
QLD
Сравнение TBT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.67 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.05 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и QLD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -83.13% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -25.13% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -42.29% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -63.68% | +29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -63.68% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -9.26% | -76.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -18.14% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.40% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 18.22% | -13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 28.95% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 35.77% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 45.34% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 44.80% | -16.05% |
Сравнение комиссий TBT и QLD
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и QLD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and QLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to TBT (4.53%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 2.32% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.13% for QLD.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор