Сравнение TBT с QLD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 3.57%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 3.57% против 33.23% соответственно.
TBT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- -9.40%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $462.32M | $402.26M | $438.76M | |
| $12.05M | $11.52M | $17.20M |
Сравнение доходности по годам TBT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 8.55% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between TBT and QLD is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г. | 0.20 |
The correlation between TBT and QLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. QLD — Ранг доходности на риск
TBT
QLD
Сравнение TBT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.04 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.97 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и QLD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -83.13% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -25.13% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -42.29% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -63.68% | +29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -63.68% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.88% | -9.62% | -75.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -18.10% | -59.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 8.55% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.34%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 14.78% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 32.55% | -18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 38.97% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 45.90% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 45.04% | -16.39% |
Сравнение комиссий TBT и QLD
TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и QLD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.58% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and QLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to TBT (5.34%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 3.57% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
TBT has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.13% for QLD.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор