PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 2.32% против 36.27% соответственно.


TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
1.05%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
QLD
ProShares Ultra QQQ
29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TBT and QLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.20

The correlation between TBT and QLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

TBT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBTQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.67

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.05

-9.14

TBT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и QLD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-83.13%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-25.13%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-42.29%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-63.68%

+29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-63.68%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-9.26%

-76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-18.14%

-59.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.40%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

18.22%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

28.95%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

35.77%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

45.34%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

44.80%

-16.05%

Сравнение комиссий TBT и QLD

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и QLD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TBT and QLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to TBT (4.53%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 2.32% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.13% for QLD.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор