PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности TBT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 2.10% против 36.10% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TBT and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.20

The correlation between TBT and QLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и QLD

Секторы
TBT
QLD

Финансовые услуги

72.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TBT
72.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

TBT

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

TBT

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TBT

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TBT

-

QLD
7.7%

Энергетика

TBT

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

TBT

-

QLD
4.2%

Промышленность

TBT

-

QLD
2.8%

Недвижимость

TBT

-

QLD
0.1%

Технологии

TBT

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

TBT

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TBT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.70

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.16

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.42

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.92

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.70

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.60

-0.92

Просадки

Сравнение просадок TBT и QLD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-83.13%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-25.13%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-42.29%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-63.68%

+29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-63.68%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-0.53%

-85.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-18.17%

-59.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

7.20%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.90%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

24.08%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

31.85%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

44.74%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

44.56%

-15.77%

Сравнение комиссий TBT и QLD

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и QLD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBT and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to TBT (5.74%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 2.10% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

TBT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.12% for QLD.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while QLD is Leveraged Equities. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор