Сравнение TBT с FCBD
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. TBT is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, TBT returned -0.72% vs 3.77% for FCBD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности TBT и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
FCBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 1.52% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.52% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between TBT and FCBD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between TBT and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. FCBD — Ранг доходности на риск
TBT
FCBD
Сравнение TBT c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.30 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.66 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и FCBD
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -1.64% | -93.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -1.64% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -0.69% | -85.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -0.37% | -76.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.57% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и FCBD
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.75% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 1.79% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 2.34% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 2.60% | +28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 2.60% | +26.15% |
Сравнение комиссий TBT и FCBD
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и FCBD
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FCBD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and FCBD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to FCBD (0.75%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 3.77% vs -0.72% for TBT. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 3.77% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор