PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с FCBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. TBT is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, TBT returned -2.58% vs 4.20% for FCBD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.

Доходность

Сравнение доходности TBT и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.26%.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и FCBD

2026 (YTD)20252024
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%2.27%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.26%6.29%0.04%

Correlation

The correlation between TBT and FCBD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.83

The correlation between TBT and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Frontier Asset Core Bond ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FLCEFCBD с FOPCFCBD с FINTFCBD с FGSMFCBD с EDGFFCBD с FARXFCBD с AFIX

Доходность на риск

TBT vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTFCBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.79

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.68

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.57

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

7.86

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FCBD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.79

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.76

-2.09

Просадки

Сравнение просадок TBT и FCBD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и FCBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-1.64%

-93.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-1.64%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-0.94%

-84.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-0.35%

-76.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.54%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и FCBD

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

0.86%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

1.72%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

2.35%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

2.60%

+28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

2.60%

+26.19%

Сравнение комиссий TBT и FCBD

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и FCBD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FCBD в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.23%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and FCBD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs FCBD's -1.64%.

On 1-year performance, FCBD leads with 4.20% vs -2.58% for TBT. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 4.20% return vs -2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

FCBD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.90% for FCBD.

FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и FCBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор