PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBT с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBT и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.


TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

FCBD

1 день
0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и FCBD


2026 (YTD)20252024
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
1.05%-1.45%1.52%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
0.52%6.29%-0.02%

Correlation

The correlation between TBT and FCBD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

-0.82

The correlation between TBT and FCBD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Frontier Asset Core Bond ETF

Доходность на риск

TBT vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина

FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBTFCBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.30

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.66

-6.75

TBT vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FCBD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и FCBD

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и FCBD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBTFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-1.64%

-93.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-1.64%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-0.69%

-85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-0.37%

-76.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

0.57%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и FCBD

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBTFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.75%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

1.79%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

2.34%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

2.60%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

2.60%

+26.15%

Сравнение комиссий TBT и FCBD

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и FCBD

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FCBD в 4.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF
4.22%4.34%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы


TBT and FCBD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (4.53%) compared to FCBD (0.75%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs FCBD's -1.64%.

On 1-year performance, FCBD leads with 3.77% vs -0.72% for TBT. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 3.77% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.95% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Frontier. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.90% for FCBD.

FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и FCBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор