PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TBT returned 0.04% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности TBT и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

TBT

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
2.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
0.04%
3 года*
10.23%
5 лет*
15.32%
10 лет*
1.90%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и BITU

2026 (YTD)20252024
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.60%-1.45%10.23%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between TBT and BITU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

TBT vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.85

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-1.48

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.92

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.48

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.85

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TBT и BITU

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-80.13%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-80.13%

+65.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

-80.13%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-34.58%

-42.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

50.09%

-42.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 5.67%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

18.31%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

68.43%

-55.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

87.07%

-67.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

97.43%

-66.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

97.43%

-68.65%

Сравнение комиссий TBT и BITU

TBT берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и BITU

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.91%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and BITU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to TBT (5.67%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, TBT leads with 0.04% vs -73.89% for BITU. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBT has performed better with a 0.04% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.91% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.95% for BITU.

TBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор