PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLU с EBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с EBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and EBLU (Ecofin Global Water ESG Fund) are both Water Equities funds from Tortoise - TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index while EBLU tracks the Ecofin Water ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLU returned 3.88%/yr vs 3.88%/yr for EBLU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и EBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBLU на уровне -1.55% и EBLU на уровне -1.55%.

TBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

EBLU

1 день
0.45%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-1.21%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и EBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		-1.55%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between TBLU and EBLU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between TBLU and EBLU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBLU и EBLU

Секторы
TBLU
EBLU

Промышленность

65.8%
70.6%

Коммунальные услуги

24.7%
20.1%

Сырьевые материалы

7.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
0.2%

Технологии

0.5%
4.0%

Энергетика

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TBLU
65.8%
EBLU
70.6%

Коммунальные услуги

TBLU
24.7%
EBLU
20.1%

Сырьевые материалы

TBLU
7.1%
EBLU
4.0%

Потребительский защитный сектор

TBLU
0.8%
EBLU
3.4%

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
EBLU
0.2%

Технологии

TBLU
0.5%
EBLU
4.0%

Энергетика

TBLU
0.5%
EBLU
1.1%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

EBLU

-

Финансовые услуги

TBLU

-

EBLU

-

Здравоохранение

TBLU

-

EBLU

-

Недвижимость

TBLU

-

EBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Ecofin Global Water ESG Fund

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с TCAITBLU с AQWA
Часто сравнивают с EBLU:
EBLU с FIWEBLU с PIOEBLU с WTTREBLU с PHOEBLU с CGWEBLU с ^GSPCEBLU с XLE

Доходность на риск

TBLU vs. EBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
EBLU
Ранг доходности на риск EBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c EBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLUEBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.08

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.02

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.09

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.22

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLU vs. EBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBLU равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и EBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLUEBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок TBLU и EBLU

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, примерно равная максимальной просадке EBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и EBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUEBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-37.58%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.17%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-35.36%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-11.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-8.15%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и EBLU

Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеют волатильность 4.35% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUEBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.47%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.41%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.96%

0.00%

Сравнение комиссий TBLU и EBLU

И TBLU, и EBLU имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и EBLU

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью EBLU в 3.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EBLU
Ecofin Global Water ESG Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.36%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TBLU and EBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBLU has higher volatility (4.35%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs EBLU's -37.58%.

On 5-year performance, EBLU leads with 3.88% vs 3.88% for TBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EBLU has performed better with a 3.88% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU and EBLU have the same expense ratio: 0.40% per year.

TBLU and EBLU have nearly identical dividend yields, around 3.36%.

TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while EBLU tracks Ecofin Water ESG Index.

EBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и EBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор