PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBLU с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLU с DFSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBLU (Tortoise Global Water Fund) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. TBLU is passively managed, while DFSI is actively managed. Over the past 3 years, TBLU returned 9.71%/yr vs 16.21%/yr for DFSI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности TBLU и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLU показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DFSI с доходностью 7.44%.

TBLU

1 день
1.16%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
3.18%
1 год
1.82%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.03%
С начала года
7.44%
1 год
19.13%
3 года*
16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLU и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.18%11.82%8.54%20.95%4.82%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		7.44%33.62%4.98%17.86%10.47%

Correlation

The correlation between TBLU and DFSI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between TBLU and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBLU и DFSI

Секторы
TBLU
DFSI

Промышленность

65.7%
21.7%

Коммунальные услуги

24.1%
3.1%

Сырьевые материалы

7.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
9.8%

Технологии

0.6%
10.5%

Энергетика

0.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

-

24.2%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

TBLU
65.7%
DFSI
21.7%

Коммунальные услуги

TBLU
24.1%
DFSI
3.1%

Сырьевые материалы

TBLU
7.4%
DFSI
7.4%

Потребительский защитный сектор

TBLU
1.0%
DFSI
5.2%

Потребительский циклический сектор

TBLU
0.7%
DFSI
9.8%

Технологии

TBLU
0.6%
DFSI
10.5%

Энергетика

TBLU
0.5%
DFSI
1.9%

Коммуникационные услуги

TBLU

-

DFSI
5.2%

Финансовые услуги

TBLU

-

DFSI
24.2%

Здравоохранение

TBLU

-

DFSI
9.0%

Недвижимость

TBLU

-

DFSI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Global Water Fund

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с TPYP
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с ESGDDFSI с VEADFSI с VOODFSI с EASG

Доходность на риск

TBLU vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLU c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLUDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.25

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.84

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.57

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

5.80

-5.51

TBLU vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLU на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DFSI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLU и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLU и DFSI

Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLUDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-12.82%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.26%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.82%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.41%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.60%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.31%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLU и DFSI

Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLUDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.64%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.38%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.41%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.26%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

15.26%

+3.66%

Сравнение комиссий TBLU и DFSI

TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLU и DFSI

Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DFSI в 2.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.20%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.43%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TBLU and DFSI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLU has higher volatility (4.19%) compared to DFSI (3.64%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.21% vs 9.71% for TBLU. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.21% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.

TBLU has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.20% for DFSI.

TBLU is categorized as Water Equities, while DFSI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tortoise and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.24% for DFSI.

DFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLU и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор