Сравнение TBLRX с IAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и IAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и IAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью -3.55%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и IAAAX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.
Доходность на риск
TBLRX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск
TBLRX
IAAAX
Сравнение TBLRX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | IAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.59 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.22 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и IAAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и IAAAX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности IAAAX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и IAAAX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.57% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.30% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -29.29% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.17% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.59% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.67% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и IAAAX
Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 3.58%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.16% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 10.26% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 17.97% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.29% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.79% | -2.77% |