PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLRX с IAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLRX (Transamerica Balanced II) and IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) are both Diversified Portfolio funds from Transamerica. Over the past 5 years, TBLRX returned 7.75%/yr vs 9.52%/yr for IAAAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBLRX charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for IAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IAAAX с доходностью 9.64%.

TBLRX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.14%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

IAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.37%
1 год
25.50%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLRX и IAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		5.13%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		9.64%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-10.95%

Correlation

The correlation between TBLRX and IAAAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between TBLRX and IAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с TLOFXTBLRX с THYIXTBLRX с IALAXTBLRX с EMTIXTBLRX с VIGTBLRX с IMLAX
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ

Доходность на риск

TBLRX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXIAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.99

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.79

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.63

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

11.76

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAAAX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и IAAAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и IAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLRXIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-56.57%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-9.85%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-17.90%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-29.29%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.64%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-9.53%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.20%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и IAAAX

Текущая волатильность для Transamerica Balanced II (TBLRX) составляет 2.20%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLRXIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.39%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

10.13%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

13.01%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.33%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.85%

-2.93%

Сравнение комиссий TBLRX и IAAAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и IAAAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.29%, что больше доходности IAAAX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.58%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
TBLRX
Transamerica Balanced II		29.29%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TBLRX and IAAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAAAX has higher volatility (3.39%) compared to TBLRX (2.20%). In terms of maximum drawdown, TBLRX dropped -25.35% vs IAAAX's -56.57%.

TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLRX и IAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор