Сравнение TBLRX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и CSTAX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TBLRX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TBLRX
CSTAX
Сравнение TBLRX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.61 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 9.64 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и CSTAX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и CSTAX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -14.52% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.72% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -14.52% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.37% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.67% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и CSTAX
Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.43% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 2.11% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 3.50% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 5.16% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 5.82% | +8.20% |