Сравнение TBLRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | -3.11% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
TBLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLRX и BERIX
TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TBLRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TBLRX
BERIX
Сравнение TBLRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.30 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.77 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 17.74 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TBLRX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLRX и BERIX
Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLRX Transamerica Balanced II | 31.78% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TBLRX и BERIX
Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -20.34% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.95% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -15.73% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.79% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.60% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.79% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLRX и BERIX
Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.55% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 4.29% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 5.38% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 5.94% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.00% | +8.02% |