PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий TBLRX и AVEFX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

TBLRX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.64

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.64

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между TBLRX и AVEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и AVEFX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и AVEFX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-10.24%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-2.52%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-8.02%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.44%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-0.96%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.74%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и AVEFX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.16%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

2.17%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

3.44%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

4.14%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

4.01%

+10.01%