PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с SMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. TBJL is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, TBJL returned -0.32% vs 8.89% for SMAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 2.81%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

SMAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и SMAX

2026 (YTD)20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-7.29%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		2.81%8.01%1.02%

Correlation

The correlation between TBJL and SMAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYS

Доходность на риск

TBJL vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.32

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
5.07

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.71

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.66

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

25.23

-25.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.32

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.95

-2.32

Просадки

Сравнение просадок TBJL и SMAX

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-3.90%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-1.91%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-0.37%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-0.40%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.35%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и SMAX

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.13%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

2.69%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

3.67%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

3.67%

+6.99%

Сравнение комиссий TBJL и SMAX

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и SMAX

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and SMAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBJL has higher volatility (0.67%) compared to SMAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs SMAX's -3.90%.

On 1-year performance, SMAX leads with 8.89% vs -0.32% for TBJL. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.89% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for TBJL.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.50% for SMAX.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и SMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор