Сравнение TBJL с SMAX

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBJL и SMAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и SMAX.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.