Сравнение TBJL с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
TBJL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.03% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.92% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.49% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.
TBJL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и PJAN
И TBJL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
TBJL vs. PJAN — Ранг доходности на риск
TBJL
PJAN
Сравнение TBJL c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.11 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.68 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.57 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.37 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.11 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.82 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и PJAN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и PJAN
Ни TBJL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TBJL и PJAN
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -21.25% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.63% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -11.93% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -2.55% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -1.76% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.38% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и PJAN
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.78%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.19% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.60% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 9.87% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 8.91% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 10.69% | +0.12% |