Сравнение TBJL с PJAN
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 8.88%/yr for PJAN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.85%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
PJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам TBJL и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 5.85% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 4.64% |
Correlation
The correlation between TBJL and PJAN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. PJAN — Ранг доходности на риск
TBJL
PJAN
Сравнение TBJL c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.63 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.71 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и PJAN
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -21.25% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -4.63% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -10.49% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -11.93% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.22% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -1.70% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.89% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и PJAN
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.19% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.04% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 5.90% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 8.96% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 10.54% | +0.05% |
Сравнение комиссий TBJL и PJAN
И TBJL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и PJAN
Ни TBJL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and PJAN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to PJAN (1.19%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs PJAN's -21.25%.
On 5-year performance, PJAN leads with 8.88% vs -4.48% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.88% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор