PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 14.82%/yr for GSG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%10.48%

Correlation

The correlation between TBJL and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.13

The correlation between TBJL and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TBJL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.96

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.56

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.80

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

12.37

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.96

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TBJL и GSG

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-89.62%

+60.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-9.46%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-14.94%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-29.12%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-58.64%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-63.71%

+48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.66%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и GSG

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

7.03%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

20.66%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

23.15%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

22.63%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

22.04%

-11.38%

Сравнение комиссий TBJL и GSG

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и GSG

Ни TBJL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TBJL and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 14.82% vs -3.21% for TBJL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.82% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

TBJL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор