Сравнение TBJL с DBE
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 18.32%/yr for DBE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 78.09%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
DBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 70.33%
- С начала года
- 78.09%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам TBJL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 78.09% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 6.43% |
Correlation
The correlation between TBJL and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.15 |
The correlation between TBJL and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. DBE — Ранг доходности на риск
TBJL
DBE
Сравнение TBJL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.69 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.96 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и DBE
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -86.69% | +57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -24.72% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -24.72% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -38.74% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -32.39% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -57.17% | +41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 8.33% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и DBE
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 2.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 11.43% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 32.71% | -29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 36.12% | -30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 29.75% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 28.42% | -17.83% |
Сравнение комиссий TBJL и DBE
TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и DBE
TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.17% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.43%) compared to TBJL (2.15%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 18.32% vs -4.48% for TBJL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 18.32% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.
DBE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for TBJL.
TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор