PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 18.57%/yr for DBE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%6.27%

Correlation

The correlation between TBJL and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.16

The correlation between TBJL and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TBJL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.18

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.74

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.32

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.35

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.18

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.63

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.09

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TBJL и DBE

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-86.69%

+57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-14.41%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-23.89%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-38.74%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-33.38%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-57.30%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.39%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и DBE

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.07%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

31.06%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

35.12%

-29.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

29.41%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

28.34%

-17.68%

Сравнение комиссий TBJL и DBE

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и DBE

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 18.57% vs -3.21% for TBJL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 18.57% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for TBJL.

DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBE is Oil & Gas. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор