PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с DBC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TBJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -3.21%/yr vs 11.98%/yr for DBC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.

TBJL

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.07%
1 год
-0.32%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
—

DBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.24%
С начала года
30.72%
6 месяцев
29.51%
1 год
40.66%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.98%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.55%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.72%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%8.97%

Correlation

The correlation between TBJL and DBC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.11

The correlation between TBJL and DBC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

TBJL vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.17

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.81

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.26

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

12.12

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.17

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.63

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.11

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TBJL и DBC

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-76.36%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-7.76%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-13.82%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-27.34%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-24.38%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-46.21%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.36%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и DBC

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 0.67%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.13%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

16.00%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

18.87%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

19.20%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

17.82%

-7.16%

Сравнение комиссий TBJL и DBC

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и DBC

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and DBC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.13%) compared to TBJL (0.67%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 11.98% vs -3.21% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TBJL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.98% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for TBJL.

TBJL is categorized as Defined Outcome, while DBC is Commodities. TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор