Сравнение TBJL с BUFF
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 8.67%/yr for BUFF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TBJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 6.14%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
BUFF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам TBJL и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | 1.74% | -3.16% | 4.12% | -20.82% | -0.32% | -1.68% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 6.14% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | 4.33% |
Correlation
The correlation between TBJL and BUFF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. BUFF — Ранг доходности на риск
TBJL
BUFF
Сравнение TBJL c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.24 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 16.71 | -17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и BUFF
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -46.23% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -3.58% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -10.24% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -10.24% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.26% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -6.10% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.69% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и BUFF
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.25% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.17% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 5.22% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 8.44% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 17.57% | -6.98% |
Сравнение комиссий TBJL и BUFF
TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и BUFF
Ни TBJL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBJL and BUFF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to BUFF (1.25%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs BUFF's -46.23%.
On 5-year performance, BUFF leads with 8.67% vs -4.48% for TBJL. On fees, TBJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.67% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
TBJL and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for TBJL and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор