Сравнение TBIL с UTWY
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBIL returned 4.61%/yr vs -0.12%/yr for UTWY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью 1.19%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 4.19% | 5.15% | 3.97% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 1.19% | 4.82% | -4.92% | -1.86% |
Correlation
The correlation between TBIL and UTWY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. UTWY — Ранг доходности на риск
TBIL
UTWY
Сравнение TBIL c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +60.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.55 | 1.09 | +17.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.79 | 0.60 | +195.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 986.12 | 1.52 | +984.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и UTWY
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -18.19% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -6.70% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -14.96% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.30% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.99% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.63% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и UTWY
Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.06%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 2.11% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 5.85% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 7.94% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 11.06% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 11.06% | -10.74% |
Сравнение комиссий TBIL и UTWY
И TBIL, и UTWY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и UTWY
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности UTWY в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.60% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and UTWY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTWY has higher volatility (2.11%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs UTWY's -18.19%.
On 3-year performance, TBIL leads with 4.61% vs -0.12% for UTWY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBIL has performed better with a 4.61% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL and UTWY have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTWY has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.81% for TBIL.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while UTWY is Government Bonds. TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.89 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор