PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL с UTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).

TBIL и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBIL и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL и UTRE

2026 (YTD)202520242023
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.87%4.19%5.15%3.95%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.08%5.68%2.96%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью 0.08%.

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Month Bill ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с MINT
Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JAAAUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с XBILUTRE с OBIL

Сравнение комиссий TBIL и UTRE

И TBIL, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

TBIL vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBILUTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.30

1.58

+12.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

62.98

2.41

+60.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.13

1.30

+17.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

201.98

2.55

+199.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,006.79

8.78

+998.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа UTRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBILUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30

1.58

+12.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.15

1.32

+12.83

Корреляция

Корреляция между TBIL и UTRE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и UTRE

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности UTRE в 3.48%

TTM2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и UTRE

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и UTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

TBILUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-2.80%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-1.44%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.77%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.42%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и UTRE

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBILUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.82%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

1.37%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

2.28%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

2.74%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

2.74%

-2.42%