Сравнение TBIL с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
TBIL и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIL и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIL и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIL и THY
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
TBIL vs. THY — Ранг доходности на риск
TBIL
THY
Сравнение TBIL c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIL | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.30 | 1.82 | +12.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 62.98 | 2.83 | +60.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.13 | 1.36 | +17.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.98 | 3.49 | +198.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,006.79 | 8.98 | +997.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIL | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30 | 1.82 | +12.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.15 | 0.48 | +13.67 |
Корреляция
Корреляция между TBIL и THY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и THY
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TBIL и THY
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIL | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -8.56% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.60% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.62% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и THY
Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIL | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.62% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 1.96% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 3.18% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 4.52% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 4.51% | -4.19% |