Сравнение TBIL с BOX

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BOX с доходностью -20.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Box, Inc. (BOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа BOX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIL и BOX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как BOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BOX в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BOX.

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у Box, Inc. (BOX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.