Сравнение TBIIX с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -3.44% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и XEMD
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
TBIIX vs. XEMD — Ранг доходности на риск
TBIIX
XEMD
Сравнение TBIIX c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.88 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.65 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.17 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 13.31 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.32 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и XEMD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и XEMD
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и XEMD
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -10.01% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.52% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.46% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.29% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и XEMD
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.45% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.39% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 5.81% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.94% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.94% | -1.94% |