Сравнение TBIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.14% соответственно.
TBIIX
1.46%
-0.54%
3.24%
6.29%
-0.53%
1.18%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TBIIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 12.14% |
| Макс. просадка | -19.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.02% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и SPY
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TBIIX и SPY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и SPY
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.34% | 2.92% | 2.52% | 1.90% | 2.23% | 2.66% | 2.69% | 2.42% | 2.33% | 2.27% | 2.17% | 1.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и SPY
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.