PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIIX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIIX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.81% соответственно.

TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TBIIX:
TBIIX с VBTLXTBIIX с PSTTBIIX с NOBOXTBIIX с BILTBIIX с BKLNTBIIX с FXNAXTBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TBIIX и TISPX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TBIIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIIXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.32

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.36

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIIX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIIXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TISPX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TISPX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TISPX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIIXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-55.16%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.11%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-24.48%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-33.75%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.23%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.76%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.52%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIIXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.34%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.53%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

18.33%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

16.90%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.05%

-13.05%