Сравнение TBIIX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.83% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и TISCX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TBIIX
TISCX
Сравнение TBIIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.91 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и TISCX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и TISCX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TISCX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и TISCX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -54.65% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.07% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -28.29% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -34.89% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -7.28% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.15% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.52% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и TISCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.27% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 10.23% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 18.07% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 19.32% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 19.37% | -14.37% |