PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIIX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TISCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
-3.37%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.83% соответственно.


TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TISCX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.84%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Сравнение комиссий TBIIX и TISCX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBIIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIIXTISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.91

-0.81

TBIIX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBIIXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TISCX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TISCX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TISCX в 8.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
8.02%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TISCX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TISCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBIIXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-54.65%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.07%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-28.29%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-34.89%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-7.28%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-10.15%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.52%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TISCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBIIXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.27%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.23%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

18.07%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

19.32%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

19.37%

-14.37%