Сравнение TBIIX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 1.44% против 9.78% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и TISBX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TBIIX
TISBX
Сравнение TBIIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.05 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и TISBX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и TISBX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и TISBX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -56.50% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -13.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -31.89% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -41.69% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -7.88% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.74% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.70% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 7.49% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 14.50% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 23.37% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 22.58% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 23.39% | -18.39% |