Сравнение TBIIX с TIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и TIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.36% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и TIGRX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.
Доходность на риск
TBIIX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
TBIIX
TIGRX
Сравнение TBIIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.86 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и TIGRX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и TIGRX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TIGRX в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и TIGRX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -49.52% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -12.10% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -27.16% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -35.56% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.60% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -11.24% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.13% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и TIGRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.78% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 10.49% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 18.84% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 22.57% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 21.34% | -16.34% |