PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 5.94% против 9.14% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TBGVXTBHDX с TWEBXTBHDX с TBCUXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAXTBHDX с FMIEX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий TBHDX и VMVFX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

TBHDX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

6.16

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.51

Корреляция

Корреляция между TBHDX и VMVFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и VMVFX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и VMVFX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-33.09%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.96%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-13.02%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-33.09%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.98%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.84%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.66%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и VMVFX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.93%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

4.99%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.06%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

10.76%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.49%

+1.31%