PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.20% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с CSUAXTBHDX с MFWIXTBHDX с MVGIXTBHDX с RTXAX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий TBHDX и FMIEX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

TBHDX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.22

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.97

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.83

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

13.12

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.22

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между TBHDX и FMIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и FMIEX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FMIEX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и FMIEX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-49.85%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.34%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-18.63%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-39.33%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.40%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.61%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.06%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и FMIEX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.91%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.85%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.87%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

12.77%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

15.73%

-1.93%