PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с TWEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBGVX с TWEBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) and TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) are both mutual funds - TBGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne, while TWEBX is a Global Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, TBGVX returned 7.89%/yr vs 8.45%/yr for TWEBX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и TWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBGVX показывает доходность 10.15%, а TWEBX немного выше – 10.30%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям TWEBX по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.45% соответственно.

TBGVX

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.15%
6 месяцев
11.72%
1 год
18.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.89%

TWEBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.35%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBGVX и TWEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		10.15%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		10.30%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%

Correlation

The correlation between TBGVX and TWEBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.77

The correlation between TBGVX and TWEBX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Tweedy, Browne Value Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO
Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с TBCIXTWEBX с SCHBTWEBX с RSPNTWEBX с SPYVTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с ACWV

Доходность на риск

TBGVX vs. TWEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c TWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXTWEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.26

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.41

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.35

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. TWEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEBX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и TWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXTWEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и TWEBX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки TWEBX в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и TWEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGVXTWEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-45.77%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.17%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-12.49%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.03%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-32.88%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.87%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.69%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.64%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и TWEBX

Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеют волатильность 2.67% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGVXTWEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.65%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.88%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.79%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

12.09%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

13.85%

-1.18%

Сравнение комиссий TBGVX и TWEBX

И TBGVX, и TWEBX имеют комиссию равную 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и TWEBX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности TWEBX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.00%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.47%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TBGVX and TWEBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBGVX has higher volatility (2.67%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TBGVX dropped -50.97% vs TWEBX's -45.77%.

TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBGVX и TWEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор