PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FMIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 7.70% против 5.15% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

FMI International Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX

Сравнение комиссий TBGVX и FMIJX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFMIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.32

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.58

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.33

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.27

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFMIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.32

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FMIJX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FMIJX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности FMIJX в 13.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FMIJX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FMIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-37.45%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.46%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.77%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-37.45%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-10.02%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.65%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FMIJX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.11%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.40%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.15%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

14.15%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.06%

-2.42%