PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBGVX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FMIJX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBGVX или FMIJX.

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FMIJX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBGVX:

-0.21

FMIJX:

-0.10

Коэф-т Сортино

TBGVX:

-0.11

FMIJX:

0.08

Коэф-т Омега

TBGVX:

0.98

FMIJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TBGVX:

-0.14

FMIJX:

-0.02

Коэф-т Мартина

TBGVX:

-0.36

FMIJX:

-0.08

Индекс Язвы

TBGVX:

6.74%

FMIJX:

3.95%

Дневная вол-ть

TBGVX:

14.85%

FMIJX:

15.67%

Макс. просадка

TBGVX:

-60.59%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

TBGVX:

-5.92%

FMIJX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FMIJX по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.35% соответственно.

TBGVX

С начала года

10.49%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-3.62%

5 лет

5.59%

10 лет

1.66%

FMIJX

С начала года

-0.55%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-1.98%

5 лет

9.61%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBGVX и FMIJX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FMIJX
FMI International Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBGVX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг риск-скорректированной доходности TBGVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBGVX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FMIJX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FMIJX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		1.74%1.92%1.69%1.56%1.41%0.94%1.59%1.57%1.10%1.17%0.86%1.27%
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FMIJX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FMIJX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 3.40%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...