PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.09% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий TBGVX и DODFX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.82

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.74

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между TBGVX и DODFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и DODFX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и DODFX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-63.23%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.42%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.52%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-44.61%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-8.60%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.72%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и DODFX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.14%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.03%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.17%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

15.81%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

18.25%

-5.61%