Сравнение TBGVX с DNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и DNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -1.67% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.25% соответственно.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
DNL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и DNL
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DNL в 0.58%.
Доходность на риск
TBGVX vs. DNL — Ранг доходности на риск
TBGVX
DNL
Сравнение TBGVX c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.18 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.21 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.30 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и DNL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и DNL
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности DNL в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.86% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и DNL
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и DNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -44.53% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -12.42% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -34.85% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -34.85% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.91% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.24% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.51% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и DNL
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 8.66% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 13.75% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 19.78% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 17.94% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 18.52% | -5.87% |