PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

TBG и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и VLUE

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий TBG и VLUE

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

TBG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.67

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

3.03

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

13.15

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.00

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.62

+0.85

Корреляция

Корреляция между TBG и VLUE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VLUE

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TBG и VLUE

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-39.47%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.81%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.08%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VLUE

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.24%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

12.40%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

19.61%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

17.37%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

19.62%

-7.23%