PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с VLUE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past year, TBG returned 18.69% vs 87.20% for VLUE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности TBG и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 50.81%.

TBG

1 день
0.44%
1 месяц
-0.38%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.93%
1 год
18.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
4.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
50.81%
6 месяцев
49.21%
1 год
87.20%
3 года*
33.95%
5 лет*
17.28%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и VLUE

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.05%7.50%20.58%9.55%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		50.81%32.67%7.25%11.94%

Correlation

The correlation between TBG and VLUE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between TBG and VLUE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TBG и VLUE

Секторы
TBG
VLUE

Здравоохранение

15.4%
7.9%

Финансовые услуги

13.7%
10.5%

Энергетика

13.6%
3.5%

Технологии

12.6%
40.7%

Недвижимость

12.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.4%

Коммунальные услуги

6.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Промышленность

3.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Здравоохранение

TBG
15.4%
VLUE
7.9%

Финансовые услуги

TBG
13.7%
VLUE
10.5%

Энергетика

TBG
13.6%
VLUE
3.5%

Технологии

TBG
12.6%
VLUE
40.7%

Недвижимость

TBG
12.5%
VLUE
1.8%

Потребительский защитный сектор

TBG
10.0%
VLUE
4.4%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
VLUE
2.0%

Потребительский циклический сектор

TBG
6.5%
VLUE
10.1%

Промышленность

TBG
3.7%
VLUE
8.0%

Коммуникационные услуги

TBG
3.6%
VLUE
9.5%

Сырьевые материалы

TBG
1.7%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с DIVPTBG с VIGTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

TBG vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBGVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
4.52

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
5.64

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

9.70

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

40.35

-30.97

TBG vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBG и VLUE

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-39.47%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.04%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-6.00%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VLUE

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.79%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

16.52%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

19.42%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

18.21%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

19.98%

-7.80%

Сравнение комиссий TBG и VLUE

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VLUE

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VLUE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.68%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.37%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

TBG and VLUE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.79%) compared to TBG (3.03%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 87.20% vs 18.69% for TBG. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 87.20% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.37% for VLUE.

They also come from different issuers: EA Series Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор