PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

TBG и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и SEIV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий TBG и SEIV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

TBG vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.68

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.34

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.41

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

11.96

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.98

+0.48

Корреляция

Корреляция между TBG и SEIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и SEIV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок TBG и SEIV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-18.18%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.82%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.19%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.60%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и SEIV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.40%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.50%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.25%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.81%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.81%

-4.42%