PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 27.54% for GCOW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности TBG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBG показывает доходность 11.74%, а GCOW немного выше – 12.25%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и GCOW

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%8.38%

Correlation

The correlation between TBG and GCOW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between TBG and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и GCOW

Секторы
TBG
GCOW

Здравоохранение

15.1%
14.6%

Энергетика

14.4%
24.4%

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%
17.1%

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

9.3%
0.9%

Коммунальные услуги

6.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.6%

Промышленность

4.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
14.6%

Сырьевые материалы

1.6%
7.3%

Здравоохранение

TBG
15.1%
GCOW
14.6%

Энергетика

TBG
14.4%
GCOW
24.4%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
GCOW
17.1%

Недвижимость

TBG
12.2%
GCOW

-

Технологии

TBG
9.3%
GCOW
0.9%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
GCOW
4.1%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
GCOW
4.6%

Промышленность

TBG
4.4%
GCOW
12.4%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
GCOW
14.6%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

TBG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.56

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.68

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.80

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

15.21

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок TBG и GCOW

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-37.64%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-4.77%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.67%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.84%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и GCOW

TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.83% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.75%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.99%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.80%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

13.48%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.20%

-3.97%

Сравнение комиссий TBG и GCOW

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и GCOW

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and GCOW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.54% vs 20.60% for TBG. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.54% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.66% for TBG.

They also come from different issuers: EA Series Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор