PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с GCOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

TBG и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и GCOW

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий TBG и GCOW

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.21

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.94

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.80

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

14.21

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.60

+0.87

Корреляция

Корреляция между TBG и GCOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и GCOW

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TBG и GCOW

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-37.64%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.79%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.11%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.90%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.18%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и GCOW

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.45%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.89%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.89%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.48%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.24%

-3.85%