PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

TBG и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и ELCV

2026 (YTD)20252024
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%0.19%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий TBG и ELCV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

TBG vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.26

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.68

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

7.74

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.77

+0.69

Корреляция

Корреляция между TBG и ELCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и ELCV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBG и ELCV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-18.38%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.79%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.69%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.11%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.48%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ELCV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.30%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.89%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.15%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

15.70%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.70%

-3.31%