PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с DTD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.66% vs 22.24% for DTD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TBG charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности TBG и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 9.67%.

TBG

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-1.03%
1 месяц
1.11%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.24%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и DTD

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.66%7.50%20.58%9.66%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		9.67%14.25%18.56%9.08%

Correlation

The correlation between TBG and DTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between TBG and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и DTD

Секторы
TBG
DTD

Здравоохранение

15.1%
11.5%

Энергетика

14.4%
8.4%

Финансовые услуги

13.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

13.1%
8.7%

Недвижимость

12.2%
5.2%

Технологии

9.3%
18.5%

Коммунальные услуги

6.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.6%

Промышленность

4.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Здравоохранение

TBG
15.1%
DTD
11.5%

Энергетика

TBG
14.4%
DTD
8.4%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
DTD
18.8%

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
DTD
8.7%

Недвижимость

TBG
12.2%
DTD
5.2%

Технологии

TBG
9.3%
DTD
18.5%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
DTD
5.9%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
DTD
5.6%

Промышленность

TBG
4.4%
DTD
8.6%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
DTD
7.4%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

TBG vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.39

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.54

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

14.69

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.53

+1.09

Просадки

Сравнение просадок TBG и DTD

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-58.19%

+43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.30%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.03%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.34%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DTD

TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.37%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.06%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.37%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

13.58%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

16.21%

-3.99%

Сравнение комиссий TBG и DTD

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DTD

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and DTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.84%) compared to DTD (2.37%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 22.24% vs 20.66% for TBG. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 22.24% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: EA Series Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор