Сравнение TBG с DHLX
TBG (TBG Dividend Focus ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности TBG и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
TBG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBG и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 11.74% | 2.08% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TBG and DHLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBG vs. DHLX — Ранг доходности на риск
TBG
DHLX
Сравнение TBG c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.06 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок TBG и DHLX
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -8.40% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -4.66% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.40% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBG | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 11.45% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.45% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.45% | +0.78% |
Сравнение комиссий TBG и DHLX
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и DHLX
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.66% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
TBG and DHLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.
TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: EA Series Trust and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для TBG и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор