PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с DDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).

TBG и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и DDIV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.85%7.50%20.58%9.66%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.31%12.23%27.18%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью -1.31%.

TBG

1 день
0.24%
1 месяц
-3.74%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.57%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDIV

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
3.14%
1 год
7.95%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU

Сравнение комиссий TBG и DDIV

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

TBG vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.41

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.67

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.64

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

2.31

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.44

+1.04

Корреляция

Корреляция между TBG и DDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DDIV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DDIV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%

Просадки

Сравнение просадок TBG и DDIV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-47.56%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.31%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.41%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.08%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.14%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DDIV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.18%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

12.03%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

19.59%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

18.79%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

19.88%

-7.50%