Сравнение TBG с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
TBG и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.85% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
TBG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и ABEQ
TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
TBG vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
TBG
ABEQ
Сравнение TBG c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 5.76 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.59 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между TBG и ABEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и ABEQ
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и ABEQ
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -27.82% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -7.95% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.67% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.02% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.14% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и ABEQ
TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.09% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.59% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 10.86% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 13.98% | -1.60% |