Сравнение TBF с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
TBF и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.63% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.33% против 50.94% соответственно.
TBF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 2.33%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и USD
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. USD — Ранг доходности на риск
TBF
USD
Сравнение TBF c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.89 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.43 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.65 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 12.68 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.89 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TBF и USD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и USD
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.89% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и USD
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -88.63% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -31.80% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -77.85% | +60.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -77.85% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -20.39% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -32.60% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 11.67% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и USD
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.64%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 21.33% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 48.69% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 77.08% | -66.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 76.21% | -60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 68.83% | -54.30% |