PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBF с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBF и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBF и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
1.01%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.36% против 25.53% соответственно.


TBF

1 день
0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.77%
1 год
6.81%
3 года*
9.02%
5 лет*
9.20%
10 лет*
2.36%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short 20+ Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий TBF и UPRO

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

TBF vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBFUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

4.22

-2.77

TBF vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBFUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.60

-0.82

Корреляция

Корреляция между TBF и UPRO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и UPRO

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TBF и UPRO

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


TBFUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-76.82%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-33.38%

+25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-63.94%

+46.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-76.82%

+38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.16%

-18.68%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-14.53%

-32.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.41%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBFUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

16.04%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

28.48%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

54.36%

-43.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

50.34%

-34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

53.69%

-39.15%