Сравнение TBF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TBF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.36% против 25.53% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и UPRO
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TBF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TBF
UPRO
Сравнение TBF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.22 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.60 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TBF и UPRO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и UPRO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и UPRO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -76.82% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -33.38% | +25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -63.94% | +46.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -76.82% | +38.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -18.68% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -14.53% | -32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 8.41% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 16.04% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 28.48% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 54.36% | -43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 50.34% | -34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 53.69% | -39.15% |