Сравнение TBF с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TBF и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.36% против 35.31% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и TQQQ
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TBF
TQQQ
Сравнение TBF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.28 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.65 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TBF и TQQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и TQQQ
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и TQQQ
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -81.66% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -36.97% | +28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -81.66% | +63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -81.66% | +43.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -28.08% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -18.66% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 12.13% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 19.74% | -16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 38.50% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 67.35% | -56.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 66.53% | -50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 65.83% | -51.29% |